Es un curso electivo para la maestría en Estadística que examina diferentes metodologías para la evaluación de reservas en dos de los tipos de riesgo con mayor incidencia para las empresas de servicios y para las del sector crediticio: el riesgo operativo y el riesgo de crédito.
En el primero se examina una metodología de amplio uso en el sector asegurador conocida como modelo de riesgo colectivo, En el segundo se utilizan metodologías para calculo de probabilidades de insolvencia mediante regresión logística y métodos de aprendizaje de máquinas.
Ambos temas hacen un uso amplio de técnicas estadísticas, ajustes de distribuciones, aproximación no paramétrica de distribuciones, entre otros. El curso se apoya en varias librerías con el estado del arte, en el lenguaje R.
- Profesor: Norman Diego Giraldo Gomez